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    上证指数与豆粕的价格走势关系

    论坛 期权论坛 期权     
    期权先生   2019-10-21 11:04   577   0
    若豆粕具有贸易壁垒的观察属性,简单比较看看他有没有股市的领先性?(由于贸易摩擦所以只要分析2017年后的数据即可)


    下图: 上证指数,前复权





    下图: 大连豆粕主连,必须先消除换合约跨期转仓时候的跳空


    按照年度来分,结论分析如下:

    2017年上证慢牛上去,豆粕弱势走平

    2018年上证高档下跌,豆粕高档震荡

    2019年上证底部反转,豆粕破底反转

    以及量化分析之后,如果定性多头的前提下,上证比豆粕具领先指标的特征,且具正向回馈效应。简单说明: 上证走势多头形成后,会滞后『看到』豆粕走多,但是豆粕走势多头后却不会『看到』上证走多头。
    反之空头走势呢? 只有豆粕涨上3000且确认高档震荡之时,『看到』上证指数反向的空头走势。其他行情都不具备统计上的显著性。

    风险提示

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