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  • 【期权高阶Excel下载】波动率曲面拟合(高频和程序化必看)

    论坛 期权论坛 期权     
    吴宇   2016-3-25 15:55   69365   122

    pk计划群 www.xchpp.com 本站有很多是程序化或者高频交易的从业人员,也有一些是目前正在研究期权程序化交易的人员,私聊后我们决定为大家提供一些高频交易的期权论坛独家文件。


    波动率曲面是指将实时市场成交的隐含波动率曲面进行拟合调整和无套利调整之后形成的新曲面,然后高频或者程序化交易者根据新的无套利风险曲面进行报价。


    本曲面是美国一家公司做的隐含波动率曲面,请各位期权高频或者程序化交易者下载研究。


    本数据都是自动选取yahoo金融上,各位可以自由替换。


    1. 期权数据输入源,选择看涨看跌,欧式美式,标的价格,同时EXcel文件会自动计算bid和ask的隐含波动率,同时按照系统设置的算法计算出中间隐含波动率,作为最后波动率。



    2. 通过getvol()函数确定每个月份和每个执行价格的隐含波动率,这样便构建了一个曲面。



    3. 这是拟合后的skew面,我们发现呈现波动率微笑和较为平滑。



    4. 我们发现这个Excel文件同时还提供期权波动率曲面的拟合算法,以及VBA的代码,并未加密。



    Volatility_GRID.xls

    275.5 KB, 下载次数: 196

    售价: 200 金币  [记录]

    期权波动率曲面

    参与人数 3 活跃分 +21 收起 理由
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    萍水相逢,尽是他乡之客

    122 个回复

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    这积分下得我好心疼~{:6_264:}
    灵魂禁锢 发表于 2016-3-25 16:25
    好久不见,最近还在做策略吗?

    还在弄些期货,股指期货限仓之后基本上做的少了很多了
    4#
    Dante  3级会员 | 2016-3-30 18:55:35
    感谢楼主分享!
    5#
    酱油哥  3级会员 | 2016-4-3 09:35:56
    为了学习,免费吧
    降价了?促销?感谢楼主
    少了10个积分?只要20积分了?
    {:4_345:}谢谢期权论坛这么好的资料
    谢谢分享,刷点积分,混点等级~
    111111111111
    aaaaaaaaaaaaaaaa
    12#
    wbunle  2级吧友 | 2016-4-14 01:19:48
    楼主高手 非常有用
    刚来论坛,先赚积分吧,希望早点能下载附件。
    非常好的东西,正在研究。 谢谢
    还有续集吗?
    高频交易 这是要消灭散户啊
    :)谢谢分享
    很好的资料,谢谢分享
    还真是挺贵的,呜呜呜?。?!
    好像降价了,支持下!
    非常好!期待下载
    vol surface感觉比较高深啊
    非常好的东西. 要学习
    一切为了学习,呵呵
    25#
    44918577  1级新秀 | 2016-5-18 16:38:26
    谢谢分享,刷点积分,混点等级~
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