• 个税起征点拟提至每月5000元 月薪万元能省多少钱? 2019-10-12
  • 敦煌学者探访榆中大佛寺 揭开神秘石窟寺面纱 2019-10-02
  • 唐僧玄奘的四种形象,哪一种形象更接近真实? 2019-09-29
  • 《杭州运河歌谣》:一条黄金铺就的水道 2019-09-29
  • 吃饭刷脸 还有多远? 2019-09-29
  • 习近平与人民日报那些事 2019-09-29
  • 俄罗斯的“地球盛会”,是增进世界和平和友谊的盛会。 2019-09-26
  • 马刺头牌申请交易引4队出击 詹姆斯有望组4巨头挑落勇士 2019-09-26
  • 在生产力水平低下的时代,农业税是国家税收的重要来源之一。当工业发展到一定阶段后,国家就取消了农业税,并适当给予农民补助,对农业基础设施进行了一定的投入。 2019-09-25
  • 中欧美六国商会签约 国际战略合作在石达成 2019-09-25
  • 西安回应“抢人大战致房价上涨”:恶意营销 2019-09-22
  • 尖端科技为传统保险业“赋能” 2019-09-22
  • 震撼爆破现场!冬奥会重点交通工程兴延高速白羊沟隧道双线贯通 2019-09-12
  • 全国重点网络媒体海南行 2019-09-07
  • 长城新媒体集团有限公司承德记者站招聘公告 2019-09-06
  • 【期权高阶Excel下载】波动率曲面拟合(高频和程序化必看)

    论坛 期权论坛 期权     
    吴宇   2016-3-25 15:55   88529   123

    pk计划群 www.xchpp.com 本站有很多是程序化或者高频交易的从业人员,也有一些是目前正在研究期权程序化交易的人员,私聊后我们决定为大家提供一些高频交易的期权论坛独家文件。


    波动率曲面是指将实时市场成交的隐含波动率曲面进行拟合调整和无套利调整之后形成的新曲面,然后高频或者程序化交易者根据新的无套利风险曲面进行报价。


    本曲面是美国一家公司做的隐含波动率曲面,请各位期权高频或者程序化交易者下载研究。


    本数据都是自动选取yahoo金融上,各位可以自由替换。


    1. 期权数据输入源,选择看涨看跌,欧式美式,标的价格,同时EXcel文件会自动计算bid和ask的隐含波动率,同时按照系统设置的算法计算出中间隐含波动率,作为最后波动率。



    2. 通过getvol()函数确定每个月份和每个执行价格的隐含波动率,这样便构建了一个曲面。



    3. 这是拟合后的skew面,我们发现呈现波动率微笑和较为平滑。



    4. 我们发现这个Excel文件同时还提供期权波动率曲面的拟合算法,以及VBA的代码,并未加密。



    Volatility_GRID.xls

    275.5 KB, 下载次数: 197

    售价: 200 金币  [记录]

    期权波动率曲面

    参与人数 3 活跃分 +21 收起 理由
    wangyd + 10
    yeweiyang + 10
    wangzhiguang81 + 1 赞一个!

    查看全部评分

    分享到 :
    7 人收藏
    萍水相逢,尽是他乡之客

    123 个回复

    倒序浏览
    这积分下得我好心疼~{:6_264:}
    灵魂禁锢 发表于 2016-3-25 16:25
    好久不见,最近还在做策略吗?

    还在弄些期货,股指期货限仓之后基本上做的少了很多了
    4#
    Dante  3级会员 | 2016-3-30 18:55:35
    感谢楼主分享!
    5#
    酱油哥  3级会员 | 2016-4-3 09:35:56
    为了学习,免费吧
    降价了?促销?感谢楼主
    少了10个积分?只要20积分了?
    {:4_345:}谢谢期权论坛这么好的资料
    谢谢分享,刷点积分,混点等级~
    111111111111
    aaaaaaaaaaaaaaaa
    12#
    wbunle  2级吧友 | 2016-4-14 01:19:48
    楼主高手 非常有用
    刚来论坛,先赚积分吧,希望早点能下载附件。
    非常好的东西,正在研究。 谢谢
    还有续集吗?
    高频交易 这是要消灭散户啊
    :)谢谢分享
    很好的资料,谢谢分享
    还真是挺贵的,呜呜呜?。?!
    好像降价了,支持下!
    非常好!期待下载
    vol surface感觉比较高深啊
    非常好的东西. 要学习
    一切为了学习,呵呵
    25#
    44918577  1级新秀 | 2016-5-18 16:38:26
    谢谢分享,刷点积分,混点等级~
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    积分:9239
    帖子:2340
    精华:34
    期权论坛
    发布
    内容
    pk计划群
  • 个税起征点拟提至每月5000元 月薪万元能省多少钱? 2019-10-12
  • 敦煌学者探访榆中大佛寺 揭开神秘石窟寺面纱 2019-10-02
  • 唐僧玄奘的四种形象,哪一种形象更接近真实? 2019-09-29
  • 《杭州运河歌谣》:一条黄金铺就的水道 2019-09-29
  • 吃饭刷脸 还有多远? 2019-09-29
  • 习近平与人民日报那些事 2019-09-29
  • 俄罗斯的“地球盛会”,是增进世界和平和友谊的盛会。 2019-09-26
  • 马刺头牌申请交易引4队出击 詹姆斯有望组4巨头挑落勇士 2019-09-26
  • 在生产力水平低下的时代,农业税是国家税收的重要来源之一。当工业发展到一定阶段后,国家就取消了农业税,并适当给予农民补助,对农业基础设施进行了一定的投入。 2019-09-25
  • 中欧美六国商会签约 国际战略合作在石达成 2019-09-25
  • 西安回应“抢人大战致房价上涨”:恶意营销 2019-09-22
  • 尖端科技为传统保险业“赋能” 2019-09-22
  • 震撼爆破现场!冬奥会重点交通工程兴延高速白羊沟隧道双线贯通 2019-09-12
  • 全国重点网络媒体海南行 2019-09-07
  • 长城新媒体集团有限公司承德记者站招聘公告 2019-09-06
  • 网上买彩票网站排行 彩客网3d 大发快三人工计划网站 北京单场中奖规则 3d开机号和试机号查询近十期 单双中特准高手版 四川时时直播 管家婆中特四肖 3d稳杀四码绝招3d选号必中计算方法 上海东方6十1开奖结果 香港两肖两码中特网 彩票大奖得主 彩经网福建快三 江西多乐彩遗漏数据 福彩