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    期权日记|181115

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    期权智多星   2018-11-15 17:06   618   0
    周四,广州,多云

    50ETF成交量上不去,想要持续大幅上涨需要成交量支撑。隐含波动率整体维持短期下降的趋势,这也为卖出看涨期权创造了条件。

    今天将[email protected]又移到了[email protected],基本的考虑和前两天将[email protected]移到[email protected]一样,这样滚动操作,步步为营,也是所谓的吃“半熟牛扒”,作为卖方,单位时间吃到的时间值能够更大,总体上也能控制风险。


    不过,按照智多星的风险偏好,卖出11月的看涨期权,最低也就到2.70为之了,这是为了给自己留出足够的安全边际。

    2.70元附近是今年3月到6月50ETF构筑的整理平台位置,对应上证指数反弹到2850上方。6月之后就没有再突破这个位置(最高也就到2.674元)。因此,11月内50ETF如果不放巨量,要突破2.70元非常难。

    经过今天移仓后,从持仓上看,[email protected][email protected]终于有机会双剑合璧,合成了部分50ETF空头。单从成本上看,这样合成空头比直接做空50ETF有优势(假如可以直接做空的话)。而且[email protected]收获的权利金弥补完[email protected]的溢价还多出0.0051。

    有同学问,如果万一50ETF放量向上突破2.70怎么办?

    其实,按照目前的持仓组合,完全不用紧张,第一,别忘了咱手里还有好多11月看跌期权的义务仓,只要50ETF不出现单向的巨幅波动,基本上都能保住胜利的果实;第二,如果是单边向上巨幅波动,咱手里建仓了大量中长线股票,股票这边赚的可远比做空那部分的损失要多多了;第三,由于留有足够的安全边际,如果发生黑天鹅事件,此期间有充分的时间和空间进行调整,也不必太过担心。

    投资期权就像打太极,涨涨跌跌就像阴阳变化,我们追求以柔克刚,刚柔并济。

    能稳定获利,才是上策。

    昨天的思考题先不公布答案,等到合适的时候再讲。

    最近发现越来越多的同学对期权感兴趣,但是在学习的过程中走了很多弯路,所以觉得期权非常难学。也有很多同学想私下请教,还请大家原谅,智多星实在没那么多精力一对一去帮到大家,也没那么多时间进一些群去聊天。

    不过,智多星正在策划一个“每周一课”,打算从明年开始每周用通俗的语音为同学们讲一些知识点。作为一个过来人,深知期权学习的不易,当然,通过定期分享,也能与同学们一起成长。

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    穷则独善其身,达则兼济天下
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