• 个税起征点拟提至每月5000元 月薪万元能省多少钱? 2019-10-12
  • 敦煌学者探访榆中大佛寺 揭开神秘石窟寺面纱 2019-10-02
  • 唐僧玄奘的四种形象,哪一种形象更接近真实? 2019-09-29
  • 《杭州运河歌谣》:一条黄金铺就的水道 2019-09-29
  • 吃饭刷脸 还有多远? 2019-09-29
  • 习近平与人民日报那些事 2019-09-29
  • 俄罗斯的“地球盛会”,是增进世界和平和友谊的盛会。 2019-09-26
  • 马刺头牌申请交易引4队出击 詹姆斯有望组4巨头挑落勇士 2019-09-26
  • 在生产力水平低下的时代,农业税是国家税收的重要来源之一。当工业发展到一定阶段后,国家就取消了农业税,并适当给予农民补助,对农业基础设施进行了一定的投入。 2019-09-25
  • 中欧美六国商会签约 国际战略合作在石达成 2019-09-25
  • 西安回应“抢人大战致房价上涨”:恶意营销 2019-09-22
  • 尖端科技为传统保险业“赋能” 2019-09-22
  • 震撼爆破现场!冬奥会重点交通工程兴延高速白羊沟隧道双线贯通 2019-09-12
  • 全国重点网络媒体海南行 2019-09-07
  • 长城新媒体集团有限公司承德记者站招聘公告 2019-09-06
  • 上证50指数维持乐观预期——期权日报(20190621)

    论坛 期权论坛 期权     
    华宝财富魔方   2019-6-21 20:25   1015   0
    分析师 / 奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001)
    分析师 / 程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

    1. 成交量和PCR指标
    6月21日成交3344968张50ETF期权合约,其中认购期权成交2098687张,认沽期权成交1246281张,PUT-CALL比率(PCR指标)为59.38%,小于80%的历史均值,上证50指数短期预期乐观。


    2. 期权杠杆
    从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。
    从下图可以看到理论杠杆最高近100,实际杠杆最高近3000,现货市场的情绪传递到期权市场后得到了放大,期权市场为投资者提供了四两拨千斤的投资工具。




    3. 日内ATM隐含波动率
    认购和认沽期权合约的日内ATM波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在22%-26%之间,认沽期权的在20.5%-24%之间。


    4. 日内Borrow Rate
    50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡,目前在-4%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量相对宽松。


    5. 上证50指数期货基差


    上证50指数期货合约的日内基差窄幅震荡,主力合约当前贴水0.58%左右。


    6. 无风险套利机会
    根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。6月21日当天出现了年化收益达51.31%的正向箱体套利机会,盘口瞬间可以容纳33个套利单元。



    分享到 :
    0 人收藏
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    pk计划群 www.xchpp.com 本版积分规则

    期权论坛
    发布
    内容
    pk计划群
  • 个税起征点拟提至每月5000元 月薪万元能省多少钱? 2019-10-12
  • 敦煌学者探访榆中大佛寺 揭开神秘石窟寺面纱 2019-10-02
  • 唐僧玄奘的四种形象,哪一种形象更接近真实? 2019-09-29
  • 《杭州运河歌谣》:一条黄金铺就的水道 2019-09-29
  • 吃饭刷脸 还有多远? 2019-09-29
  • 习近平与人民日报那些事 2019-09-29
  • 俄罗斯的“地球盛会”,是增进世界和平和友谊的盛会。 2019-09-26
  • 马刺头牌申请交易引4队出击 詹姆斯有望组4巨头挑落勇士 2019-09-26
  • 在生产力水平低下的时代,农业税是国家税收的重要来源之一。当工业发展到一定阶段后,国家就取消了农业税,并适当给予农民补助,对农业基础设施进行了一定的投入。 2019-09-25
  • 中欧美六国商会签约 国际战略合作在石达成 2019-09-25
  • 西安回应“抢人大战致房价上涨”:恶意营销 2019-09-22
  • 尖端科技为传统保险业“赋能” 2019-09-22
  • 震撼爆破现场!冬奥会重点交通工程兴延高速白羊沟隧道双线贯通 2019-09-12
  • 全国重点网络媒体海南行 2019-09-07
  • 长城新媒体集团有限公司承德记者站招聘公告 2019-09-06
  • nba总决赛 时时彩黑彩平台 山西11选五前三直遗漏 京彩彩票合法吗 浙江2019专升本最新消息 手机电玩城骗局 注册送19元无需申请 188金宝博 骰宝只押一个怎么刷流水 韵味棋牌斗牛棋牌技巧 捕鱼赢话费 新疆时时彩开奖结果五星走势 甘肃11选5一定 安徽25选5图表 湖北体彩排列三挎度走势图