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  • 【期权周回顾】50ETF跌1.94%,PUT-CALL比率大幅回升

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    blacksnow   2019-5-20 10:25   674   1
      来源:海通量化团队

      50ETF跌1.94%。50ETF期权本周总成交量为13048691张,其中,认购期权成交7081564张,认沽期权成交5967127张。截至2019年5月17日,期权总持仓量为3497348张,其中,认购期权总持仓量为2051013张,认沽期权总持仓量为1446335张。(周报中本周特指20190513至20190517)

      PUT-CALL比率大幅回升。PUT-CALL比率从前周五的0.82回升至本周五的0.96。PUT-CALL比率在周内的大幅回升体现出期权投资者谨慎情绪的上升。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于50ETF短期走势较为谨慎。

      本周Buy-Write组合跑赢50ETF。本月Buy-Write组合的组成为做多50ETF,做空50ETF购5月3.10合约,组合按照2019年4月23日收盘价进行建仓。50ETF于2018年12月28日至2019年5月17日之间涨幅为19.12%,而Buy-Write指数涨幅为11.47%。本周50ETF跌1.94%,Buy-Write组合跌1.80%。

      大商所商品期权:豆粕期货期权本周总成交量为561194张,其中,认购期权成交388992张,认沽期权成交172202张。期权总持仓量为492770张,其中,认购期权总持仓量为318412张,认沽期权总持仓量为174358张。玉米期货期权本周总成交量为282390张,其中,认购期权成交195396张,认沽期权成交86994张。期权总持仓量为320252张,其中,认购期权总持仓量为180032张,认沽期权总持仓量为140220张。

      郑商所商品期权:白糖期货期权本周总成交量为200074张,其中,认购期权成交130462张,认沽期权成交69612张。期权总持仓量为252646张,其中,认购期权总持仓量为163570张,认沽期权总持仓量为89076张。郑棉期货期权本周总成交量为231078张,其中,认购期权成交156224张,认沽期权成交74854张。期权总持仓量为165844张,其中,认购期权总持仓量为109978张,认沽期权总持仓量为55866张。
      上期所商品期权:沪铜期货期权本周总成交量为132252张,其中,认购期权成交66252张,认沽期权成交66000张。期权总持仓量为73494张,其中,认购期权总持仓量为39710张,认沽期权总持仓量为33784张。橡胶期货期权本周总成交量为30896张,其中,认购期权成交22618张,认沽期权成交8278张。期权总持仓量为27666张,其中,认购期权总持仓量为18352张,认沽期权总持仓量为9314张。
      联系人:袁林青 021-23212230

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    张禹辰爸爸  1级新秀 | 2019-5-20 15:48:22
    好贴,学习了,。
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