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    麦客看50:降温继续,隐波大跌

    论坛 期权论坛 期权     
    期权家   2019-3-11 19:47   2634   0

      50ETF早盘顺势下跌,至2.655位置企稳反弹,两次冲击2.700附近回落,整体小盘股走势依旧强势,50相对较弱,上证指数上涨1.92%,两市成交量有一定程度的萎缩,9400亿附近,上证50全天成交701亿。50ETF今天小幅探底后延续反弹,全天收红0.56%,中证500强势大涨,创业板大涨超4%,并创出新高,市场热情不减。


      波动率今天终于回落,大跌3.10,报收于31.84,认沽认购虚值都出现大幅下跌,卖方吃到了久违的大肉,隐波下行,高行权价部位隐波补跌,因此今天盘前策略我们给出了涨跌方向最好是用牛市价差或者熊市价差来构建,不要用纯认购或者认沽权利仓的方式,买实值卖虚值,即使标的小幅震荡调整,仍能够在微笑回归的路上获取收益,今天是非常典型的一课。
      3月3000C停止了增仓的步伐,但是持仓量仍有43.8万张,但是价格就只剩下105元了,今天最大跌幅达到了61.96%。该合约成了网红,也受到了交易所关注,交易所和部分券商都给出了对该合约的风险提示。


      隐波今天大幅下行后,虚值合约很大部分的时间价值快速消耗,今天下午在隐波大幅下探时,日内义务仓分批止盈收割权利金是比较理想的。很多虚值已经没有多少肉了,但是移仓至4月仍可以等等,市场依旧亢奋,3000C的闹剧会不会在4月合约上演目前尚未可知,随着行权时间逐步临近,卖三月的还是比较合适的。波动率开启下跌窗口,卖方优于买方,权利仓需要继续收手,而不适合大量去买权利仓博取涨跌收益了。激进的可以用卖方代替买方做方向,保守些的还是双卖比较合适,注意资金管理,遇到大幅降波就收割一些日内收益,尽量避免重仓位过夜持仓。


      标的在周五暴跌后,顺势下跌企稳反弹,这种算比较传统的剧本,反弹缩量,市场降温也在情理之中,因此今天的高低点判断相对简单的。明天预计考验2.713附近的压力,下方支撑仍在2.653附近,上下突破均可做日内波段。

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