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  • 【华泰金工林晓明团队】期权成交量上升,隐含波动率下降——期权期货周报 20190616

    摘要 上周上证50ETF上涨3.18%,日均成交量上升35.98% 上周上证50ETF收于2.79元/份,上涨3.18%。上周五个交易日分别涨跌1.29%、2.74%、-0.43%、-0.21%、-0.21%。上证50ETF日均成交量7.47亿份,与前一周相比上升35.98%

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    【华泰金工林晓明团队】黄金ETF持续大涨,配置机会凸显——ETP与量化基金周报20190616

    摘要 上周A股主要股指震荡下行,贵金属震荡上行 上周(2019/06/08-2019/06/15)A股主要股指震荡下行,上证综指相比之前回升,但是仍未回到2900点;十年期国债利率震荡下行,隔夜和1周Shibor利率下跌,中长期限Shibor

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    【华泰金工林晓明团队】基于CSCV框架的回测过拟合概率——华泰人工智能系列之二十二

    摘要 基于CSCV框架计算三组量化研究案例的回测过拟合概率 本文基于组合对称交叉验证(CSCV)框架,以三组量化研究为案例展示回测过拟合概率(PBO)的计算流程,发现两组多因子选股模型的PBO较低,择时模型的PBO较高

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    【华泰金工林晓明团队】今年中证500增强超额8.58%——人工智能选股周报20190615

    摘要 今年以来XGBoost中证500增强超额8.58% 自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来,该模型年化超额收益率为18.23%,超额收益最大回撤为5.06%,信息比率为3.43。今年以

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    【华泰金工林晓明团队】上周成长、反转、技术因子表现好——因子跟踪周报20190615

    摘要 上周成长、反转、技术因子表现良好,beta因子表现不佳 上周成长、反转、技术因子在各类股票池表现良好,其中反转、技术因子在全A股票池的Rank IC值超过10%。Beta因子表现不佳,在各类股票池出现回撤。小市值因

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    【华泰金工林晓明团队】再论黄金的配置价值——每周观点20190616

    摘要 黄金具备货币、商品、金融三重属性,目前具备较高的配置价值 我们认为当下黄金具备较高的配置价值:1、货币属性角度,一般认为黄金的货币属性体现在与美元的关联之上,两者之间存在反向关系,而我们判断美元指

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    【华泰金工林晓明团队】历史波动率下降,期权成交量降低——期权期货周报20190609

    摘要 上周上证50ETF下跌0.88%,日均成交量下降21.69% 上周上证50ETF收于2.704元/份,下跌0.88%。上周四个交易日分别涨跌0.44%、-0.66%、-0.15%、-0.52%。上证50ETF日均成交量5.5亿份,与前一周相比下降21.69%。标的

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    【华泰金工林晓明团队】桑土之防:结构化多因子风险模型——华泰多因子系列之十二

    摘要 华泰金工多因子风险模型能够实现准确可靠的风险预测和投资组合优化 在经典多因子模型框架的基础上,参考Barra多因子风险模型,构建华泰金工多因子风险模型。模型选择恰当、有效的共同因子,回归计算因子收益和

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    个人资料

    未知领域 来自火星

    //www.xchpp.com/?46798

    这家伙很懒,什么都没有留

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