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  • 【华泰金工林晓明团队】大周期拐点关注新兴市场货币风险——量化资产配置4月月报20190424

    摘要 实体经济中长周期向上、短周期向下的状态易使新兴市场货币承压 全球一体化背景之下,由于新兴市场国家和发达市场国家在国际分工中承担的角色不同,因此对于全球实体经济状态的反应不同。当前实体经济中长周期向

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    【华泰金工林晓明团队】偶然中的必然:重采样技术检验过拟合——华泰人工智能系列之十九

    摘要 Bootstrap是可行的构建“平行A股市场”的重采样方法 Bootstrap是一种可行的构建“平行A股市场”的重采样方法,能够模拟机器学习不同环节的随机性,从而检验在真实A股市场中得出的研究结论是否为过拟合。我们分

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    【华泰金工林晓明团队】50ETF 大涨,认购期权成交量大增——期权期货周报 20190421

    摘要 上周上证50ETF上涨4.06%,日均成交量上升29.26% 上周上证50ETF收于3.024元/份,上涨4.06%。上周五个交易日分别涨跌0.00%、3.51%、-0.37%、-0.33%、1.24%。上证50ETF日均成交量11.8亿份,与前一周相比上升29.26%

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    【华泰金工林晓明团队】A 股重回 3200,权益类 ETP 普涨——ETP 与量化基金周报 20190421

    摘要 上周A股主要股指上涨,人民币升值 上周(2019/04/15-2019/04/19)A股主要股指上涨,重回3200点;十年期国债利率上行后回落,短期Shibor利率走低,中长期限Shibor利率走高;伦敦黄金现货价格下跌,白银现货价格

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    【华泰金工林晓明团队】期指交易再放松,恢复常态化可期——华泰金工即时点评20190419

    摘要 中金所再次调整股指期货交易安排,将于2019年4月22日起实施 经中国证监会同意,中国金融期货交易所进一步调整股指期货交易安排:一是自2019年4月22日结算时起,将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%;二是

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    【华泰金工林晓明团队】今年中证500增强超额1.87%——人工智能选股周报20190419

    摘要 今年XGBoost中证500增强超额1.87% 自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来,该模型年化超额收益率为17.63%,超额收益最大回撤为5.06%,信息比率为3.31。2019年以来

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    【华泰金工林晓明团队】上周价量类因子整体表现良好——因子跟踪周报20190420

    摘要 上周价量类因子整体表现较好,盈利因子回撤 上周价量类因子整体表现较好。反转、波动率、换手率因子在沪深300、中证1000成份股、全A股票池表现良好,仅在中证500成份股票池出现回撤。技术因子在沪深300、中证50

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    【华泰金工林晓明团队】货币供应能否指示A股流动性变化——每周观点20190421

    摘要 本周A股大盘股指数表现强势,家电通信等行业领涨 本周市场重回上涨,大盘股表现强势,中证100和上证50再创新高,分别上涨4.23%和4.17%。本周规模指数没有表现出单调性,中证500相对表现较弱,上涨1.68%,中证10

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    未知领域 来自火星

    //www.xchpp.com/?46798

    这家伙很懒,什么都没有留

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