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  • 期权漫谈:中性市场的期权交易策略

    中性市场,就是股票横盘或期货区间振荡,可以说是市场上持续时间最长的一类行情。在缺乏基本面驱动的这段时间里,价格在区间内随机游走,投资者踩错短期高低点的事情屡屡发生,来回止损更是“韭菜”被收割的标准姿势

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    期权策略:市场情绪乐观 持仓牛市价差与备兑策略

    上证50ETF现货报收于2.79元,下跌0.78%,上证50ETF期权总成交面额647.751亿元,期现成交比为0.29,权利金成交金额14.890亿元;合约总成交2332749张,较上一交易日减少27.19%,总持仓3071028张,较上一交

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    期权漫谈:企业买入套保的期权策略选择

    分析自身抵御价格风险的强弱后再操作 A 期权套保的成本 一般而言,企业套保的目的有两种:一是锁定原料成本,避免原料价格上涨影响企业正常生产经营;二是锁定销售价格,保证产成品销售利润顺利实现。不管出

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    期权策略:注意防范隐波反弹风险 持仓备兑策略等待3月合约到期

    上证50ETF现货报收于2.812元,上涨2.63%,上证50ETF期权总成交面额882.982亿元,期现成交比为0.32,权利金成交金额18.772亿元;合约总成交3203703张,较上一交易日增加13.44%,总持仓2978486张,较上一交

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    期权漫谈:期权在资产管理中的应用

    因为期权合约众多,使用期权进行投资组合管理时,持有的期权持仓往往十分复杂。然而,通过期权Greeks不但能将复杂的持仓概括为几个简单的曝险因子,简化投资决策过程,而且能对收益进行归因,衡量期权所面临的

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    期权策略:可继续收割虚值认购时间价值

    上证50ETF现货报收于2.477元,上涨0.41%,上证50ETF期权总成交面额734.286亿元,期现成交比为2.08,权利金成交金额14.323亿元;合约总成交2931134张,较上一交易日增加31.27%,总持仓2309098张,较上一交

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    期权漫谈:50ETF期权持仓飙升背后:2500万资金押“大奖”

    日前,50ETF期权持仓量首次突破300万张大关,连续5个交易日创新高引发市场高度关注。证券时报记者注意到,期权火爆的背后,主力合约却发生了偏移,投机气氛比较浓的50ETF购3月3000合约(下称C3000合约)成

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    期权策略:持仓虚值认购卖方与牛市价差策略

    上证50ETF现货报收于2.71元,上涨0.15%,上证50ETF期权总成交面额562.099亿元,期现成交比为0.24,权利金成交金额15.110亿元;合约总成交2069359张,较上一交易日减少18.46%,总持仓3126698张,较上一交

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    未知领域 来自火星

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    这家伙很懒,什么都没有留

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    • 期权文摘:期权海外篇之“期权的起源”
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